【古事記】瀬戸際 Part1【ADD 注意欠陥障害】

名無しさん＠お金いっぱい。

3. 緑男 2017年07月18日 13:02
続きです。仕掛けの条件フィルター④を1つ加えます。

①終値が5日移動平均より大きい
②終値が過去5日間の期間高値ではない
③翌日逆指値注文で過去5日間の期間高値プラス1ティックで成行買い
④過去75日間にストップ高（終値ベース）が2回以上ある

④のフィルターで値動きの大きいいわゆる「イナゴ銘柄」を狙う形にします。検証結果は以下の通り

トレード総数　6337回　
勝率　52.36％
期待値　1.25％
ペイオフレシオ　1.41倍

期待値が1％超えてきましたね。まだ手仕舞い方法に改善の余地が有りそうなのでトレーリングストップを使ってみます。
トレストの条件は以下の通り。

①保有期間中の高値からマイナス5％下がった所で逆指値成行で手仕舞いする

トレストを導入した検証結果が以下の通りです。一旦ここで切ります。

4. 緑男 2017年07月18日 13:03
トレード総数　4307回　
勝率　43.65％
期待値　1.78％
ペイオフレシオ　2.15倍

勝率は下がりましたが期待値1.78％は良い数字だと思います、トレード数も4000回以上あるのでサンプル数として十分です。
因みに平均保有期間は2.72日です。
勝率とペイオフレシオの数値からまさに「ザ・順張り」というルールですねｗ欧米のカジノの経営者は平均して
1％から1.5％程度の期待値で経営しているという話もあるので1.78％の期待値は軽くカジノ超えです。
ここまでは夢のあるとてもいい話なんですが実は問題もあって、仕掛け条件の「ｘ日間の期間高値プラス1ティック」の逆指値成行仕掛けは
「レンジブレイクアウト」という昔からかなり有名なトレード手法なのでスリッページがかなり大きくなります。
その点で期待値の再現性には疑問が残ると考えます。更に手仕舞いにも逆指値を使うので手仕舞い時のスリッページも無視出来ません。
この手の検証ではスリッページを考慮に入れる事は出来ませんので実運用で確かめるしかありません。また手数料・税金も考慮されていませんので注意が必要です。
現実は厳しいですねｗでもアイデアが浮かんだら確かめてみるというのは大事だと思いますし何より楽しいですね。
このルールをそのまま使おうとは思いませんが自分が実運用してるルールの手仕舞いに一部トレストを導入しても良いのかなと感じました。
そういう意味では気付きを与えてくれたpokomiさんに感謝です。瀬戸際君とリスナーの皆さんが検証結果参考にして頂ければ幸いです。