ポートフォリオアセットアロケーションバックテスト

1 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/03(土) 12:07:58.63 ID:BqQGO5wm0.net

Backtest Portfolio Asset Allocation

米国のETF,投資信託のバックテストをいろいろ試そう

PORTFOLIO VISUALIZERが便利

3 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/03(土) 12:17:36.46 ID:BYS/6EAe0.net

>>2
ダウとの比較は？
ナスとの比較は？

4 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/03(土) 12:27:59.95 ID:BqQGO5wm0.net

債券を混ぜるとボラティリティをかなり下げられます。
がリターンも下がりますね。
https://i.imgur.com/y9oBQch.jpg

5 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/03(土) 12:36:57.72 ID:BqQGO5wm0.net

>>3
NASDAqイケてるのはつい最近
S&P500 vs DOW-30 vs Nasdaq-100

https://i.imgur.com/PDuaKfb.jpg

6 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/03(土) 12:48:31.46 ID:BqQGO5wm0.net

実際2011年一括Buy＆Holdだとボラは低いけどリターンはS&P500に負けてます。
でもリバランス設定をすれば上回ることも。

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=5&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&benchmark=VFINX&portfolioNames=true&portfolioName1=IVV+S%26P500&portfolioName2=UBT+20%2B+Year+Treasury+Bond+x2&portfolioName3=IVV75+UBT25&symbol1=IVV&allocation1_1=100&allocation1_2=0&allocation1_3=75&symbol2=UBT&allocation2_1=0&allocation2_2=100&allocation2_3=25

https://i.imgur.com/ghtgBnL.jpg
https://i.imgur.com/kskpxMA.jpg

7 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/03(土) 13:25:48.94 ID:BqQGO5wm0.net

さっきの対数プロットにしちゃった。
株に少しレバかけた場合でも同じようにパフォーマンス上回ることも可能
とはいえ時期・期間によるね。積み立て設定だと下回ったりするし。

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=5&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&benchmark=VFINX&portfolioNames=true&portfolioName1=SSO+S%26P500+x2&portfolioName2=TMF+20%2B+Year+Treasury+Bond+x&portfolioName3=SSO70+TMF30&symbol1=SSO&allocation1_1=100&allocation1_2=0&allocation1_3=70&symbol2=TMF&allocation2_1=0&allocation2_2=100&allocation2_3=30

https://i.imgur.com/l5s6VFG.jpg

8 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/03(土) 17:30:16.25 ID:BYS/6EAe0.net

>>6
>>7
ダウの勝ちだな

9 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/03(土) 18:24:10.79 ID:r8VZKSbp0.net

レバには普通に負けてるけど
https://i.imgur.com/WrMptUz.jpg
ダウも2倍いける感じ
https://i.imgur.com/aHAfDOa.jpg

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=5&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&benchmark=-1&benchmarkSymbol=qqq&portfolioNames=true&portfolioName1=DDM+Dowx2&portfolioName2=TMF+20%2B+Year+Treasury+Bond+x3&portfolioName3=DDM70+TMF30&symbol1=ddm&allocation1_1=100&allocation1_2=0&allocation1_3=70&symbol2=TMF&allocation2_1=0&allocation2_2=100&allocation2_3=30

10 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/03(土) 21:31:19.90 ID:BqQGO5wm0.net

ダウ3倍投信なんてのも出てるんだね。
3倍だったらこんな感じかな
https://i.imgur.com/am1jvsa.jpg

11 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/04(日) 11:17:14.14 ID:q4g5GpC80.net

ナスダック x1 x2 x3比較。-50%に人は耐えられるんだろうか。というか一方で停滞期が続くのも苦しそう。
https://i.imgur.com/F2SQuSN.jpg

12 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/05(月) 18:28:07.67 ID:M3K9e3GK0.net

^_^

13 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/05(月) 20:26:05.19 ID:uO1JMAb60.net

全世界株式(VT)はVTI,VWO,VEAで再現可能。
https://i.imgur.com/wvh4fW8.jpg

14 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/06(火) 00:27:26.92 ID:sh0izY6n0.net

仮想VTは他のETFでも再現可能。そのETFのx2レバETFを使ってVTx2レバ合成してみた。
S&P500よりボラ高いけど積み立てればドルコスト効きそう。
https://i.imgur.com/FuTFLap.jpg

15 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/07(水) 19:36:22.09 ID:7w6HCy7m0.net

S&P500を100%にして+日欧+新興国を買えば全世界比率で運用できるな。レバETF使わないと無理だけど

16 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/07(水) 23:19:23.83 ID:7w6HCy7m0.net

簡略化してみた。SSOが50%
https://i.imgur.com/CrRrkIx.jpg

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=2&startYear=2014&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=true&initialAmount=100&annualOperation=0&annualAdjustment=100&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=2&rebalanceType=0&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=true&showFactors=false&factorModel=3&benchmark=VFINX&portfolioNames=true&portfolioName1=EFO%2FEET%2FSSO+40%2F10%2F50&portfolioName2=VT&portfolioName3=EFA%2FEEM%2FSPY+40%2F10%2F50&symbol1=EFO&allocation1_1=40&symbol2=EET&allocation2_1=10&symbol3=SSO&allocation3_1=50&symbol4=CASHX&allocation4_1=0&symbol5=VT&allocation5_3=100&symbol6=EFA&allocation6_2=40&symbol7=EEM&allocation7_2=10&symbol8=SPY&allocation8_2=50

17 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/08(木) 01:18:58.84 ID:J5SAy+gX0.net

上二つはほぼ一緒だ。全世界の2倍レバで全米100%買った上での運用とまぁ同等。
ボラ大きい。メリット(？)は放置で全世界に追随出来そうなこと。

18 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/08(木) 19:19:26.48 ID:MGn2nWYd0.net

このスレ面白いんだけどね
無理なのは分かるけど代替しないで国内の投信そのままで出せるようになると面白いんだけどなー

19 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/08(木) 22:06:56.93 ID:J5SAy+gX0.net

まぁそういうことだと

楽天日本株トリプル・ブル 30%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 20%
iFreeレバレッジ S&P500 50%

これで償還日まで放置ですね。

20 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/08(木) 23:29:46.61 ID:J5SAy+gX0.net

>>2
>>5
もう一度比較
全世界のリスク(ボラティリティStdev)高いのよ

https://i.imgur.com/VNeoKQE.jpg

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=1&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&portfolioNames=true&portfolioName1=ACWI%28All+Country+World+Index%29&portfolioName2=IVV%28S%26P500%29&portfolioName3=QQQ%28NASDAQ%29&symbol1=ACWI&allocation1_1=100&allocation1_2=0&symbol2=IVV&allocation2_1=0&allocation2_2=100&symbol3=QQQ&allocation3_3=100

21 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/09(金) 00:08:52.11 ID:h19+nfM10.net

期間伸ばしてみた

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=4&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=1&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&portfolioNames=true&portfolioName1=VHGEX%28MSCI+ACWI+NR+USD%29&portfolioName2=SPY%28S%26P500%29&portfolioName3=RYOCX%28NASDAQ-100%29&symbol1=VHGEX&allocation1_1=100&allocation1_2=0&symbol2=SPY&allocation2_1=0&allocation2_2=100&symbol3=RYOCX&allocation3_3=100

22 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/09(金) 01:30:17.67 ID:h19+nfM10.net

なんかいつの間にワンタップバイがPayPay証券になって、結構ETFあるな。
USIG
HYG
EMB
EEM
EWZ
SUSA
FXI
TLT
SHV
PFF
SPY
GLD
QQQ
OIH
DRV
TMF
TMV
SPXL
DRN
SPXS
EDC
EDZ
VTI
VYM
VIG

23 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/09(金) 01:46:28.46 ID:h19+nfM10.net

10年くらいで最適化するとこんな感じ
https://i.imgur.com/e6rqHQl.jpg


https://www.portfoliovisualizer.com/optimize-portfolio?s=y&constrained=true&lastMonth=12&startYear=1985&historicalReturns=true&firstMonth=1&goal=12&symbol10=PFF&symbol13=QQQ&symbol14=OIH&symbol11=SPY&symbol12=GLD&symbol17=TMV&symbol18=SPXL&benchmark=VFINX&symbol15=DRV&symbol16=TMF&symbol20=SPXS&symbol21=EDC&symbol24=VYM&symbol25=VIG&symbol22=EDZ&symbol23=VTI&symbol19=DRN&symbol5=EWZ&symbol4=EEM&historicalVolatility=true&symbol7=FXI&symbol6=SUSA&symbol1=USIG&endYear=2021&symbol3=EMB&symbol2=HYG&mode=2&comparedAllocation=2&symbol9=SHV&symbol8=TLT&timePeriod=2&robustOptimization=false&historicalCorrelations=true&groupConstraints=false

24 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/10(土) 10:49:13.02 ID:rvpZ2UkX0.net

最大ケリー基準基準も最大シャープレシオもSPXLとTMFの組み合わせで案外変わり映えしなかった。
OIHとかGLD、DRNなんかを組み合わせても面白いかもしれないけど。

25 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/10(土) 10:52:19.35 ID:rvpZ2UkX0.net

でも1000円から遊べるのはいいね。
NISAで海外ETFで買ってるけど、ずっと手軽。

26 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/11(日) 00:30:33.46 ID:NnIlQm3j0.net

cashx使った長期シミュレーション

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=2&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=3.0&frequency=4&rebalanceType=4&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=false&showFactors=false&factorModel=3&portfolioNames=false&portfolioName1=Portfolio+1&portfolioName2=Portfolio+2&portfolioName3=Portfolio+3&symbol1=VFINX&allocation1_1=200&allocation1_2=300&allocation1_3=400&symbol2=CASHX&allocation2_1=-100&allocation2_2=-200&allocation2_3=-300

27 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/11(日) 00:47:57.97 ID:NnIlQm3j0.net

実際のTMFと合わせるにはもっと端数が必要そう

28 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/11(日) 13:42:55.69 ID:NnIlQm3j0.net

TMFじゃないやUPRO
TMFとかはデータよませてかいせきしてるな、bogleheadsの人たちは。

29 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/12(月) 17:52:26.34 ID:WgrZo4EA0.net

>>24
最大シャープレシオはTLT QQQ VYMだった。

30 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/12(月) 17:59:30.15 ID:WgrZo4EA0.net

毎月リバランスで最大を目指す
順張りと逆張りの妙だな。
あくまでシミュレーションです

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&timePeriod=2&startYear=1985&firstMonth=1&endYear=2021&lastMonth=12&calendarAligned=true&includeYTD=false&initialAmount=10000&annualOperation=0&annualAdjustment=0&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=4&absoluteDeviation=5.0&relativeDeviation=25.0&reinvestDividends=true&showYield=true&showFactors=false&factorModel=3&benchmark=VFINX&portfolioNames=true&portfolioName1=TMF+SIM&portfolioName2=15%2F85&portfolioName3=SPXL+SIM&symbol1=VUSTX&allocation1_1=270&allocation1_2=40&symbol2=VFINX&allocation2_2=204&allocation2_3=240&symbol3=CASHX&allocation3_1=-170&allocation3_2=-144&allocation3_3=-140

31 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/13(火) 23:41:17.19 ID:ZoTIW7vj0.net

ETFは少しお休みして。
全世界っぽい株式に債券とリートを追加するには
→ グローバル3倍3分法 80%
にiFreeレバレッジS&P500を20%購入
これで株が米国58%、新興国18%、先進国24%と全世界っぽくなりリートと債券も手厚く入ります。

32 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/15(木) 01:17:11.21 ID:9RcTlMbs0.net

お休みと書いておきながらFDNが気になる。
これと組み合わせられるETFなんかあるだろうか

33 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/19(月) 23:39:01.01 ID:SamyaV8z0.net

>>31
これはなかなか良さそうだね

34 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/20(火) 00:00:51.75 ID:4bEe63EJ0.net

ぜひお試しを。
逆張り順張りバランス取れてると思いますよ。

35 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/20(火) 00:06:20.89 ID:4bEe63EJ0.net

FDNに対してはエネルギーのインバースがちょっと面白そうだった。
WEBL:DUG 7:3とかヒヤヒヤしていい感じ

36 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/20(火) 01:07:13.74 ID:4bEe63EJ0.net

DUGもDDGもマネックスでは買えんかった。やっぱインバースやレバは少ないなぁ

37 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/20(火) 15:38:04.77 ID:eD0JHCtL0.net

1,2倍のインバースを飛ばして、ディレクシオンの3倍レバレッジETFしか日本の証券会社は買えんのよね〜プロシェアーズシリーズは買えない

38 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/04/20(火) 18:50:40.39 ID:C2HD/E9G0.net

仕方なくERYで遊んでみる

39 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/05/08(土) 22:39:13.27 ID:3PnP6TTl0.net

age

40 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/05/22(土) 11:34:07.84 ID:lefClyYC0.net

月単位だと下がる時はどっちも下がるな

https://finance.yahoo.com/quotes/VOO,WEBL,ERY

41 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/01(火) 11:25:09.64 ID:gPGLWAFs.net

41

42 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/01(火) 11:25:23.96 ID:gPGLWAFs0.net

42

43 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/01(火) 18:52:10.24 ID:r37/B9a90.net

テサ

44 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/01(火) 18:53:46.98 ID:r37/B9a90.net

テスト

45 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/17(木) 12:09:18.51 ID:6vxumiKN0.net

age

46 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/19(土) 16:57:09.82 ID:iIDLSwUD0.net

https://i.imgur.com/iY0ifBn.jpg
あとこれとか

47 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/19(土) 18:32:16.00 ID:XytvvpOd0.net

?

48 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/23(水) 19:00:23.79 ID:HV/eva3V0.net

レバレッジetf使った時に払う信託報酬意外のコストっていうのが完全に理解できんからいまだに手を出せない。誰か教えて

49 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/26(土) 22:42:54.36 ID:d6gABULO0.net

^_^

50 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/27(日) 23:17:50.67 ID:773paFOo0.net

>>48
海外ETF買うには為替手数料と購入手数料が必要だけどネット証券だとどっちも無料なことがある

51 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/06/27(日) 23:21:13.93 ID:773paFOo0.net

あとPayPay証券とかで円で1000円以上で買える(手数料込み)

52 ：名無しさん＠お金いっぱい。：2021/07/12(月) 22:32:44.95 ID:fdhGttho0.net

明智